「先物契約が有効期限に達した場合、金融商品に自動ロールオーバーが定義されていれば、すべてのオープンポジションと注文は次の先物契約に自動的にロールオーバーされます。新しい契約期間における基礎資産のレート(価格)の変化により、オープンポジションの評価への影響を無効にするため、口座に補償調整が行われます。ストップ注文およびリミット注文も調整され、新しい契約での金融商品のレート(価格)を反映します。ポジションの価値は、元のオープニングレベル、サイズ、およびスプレッドに基づく市場の動きの影響を反映し続けます。新しい契約がより高い価格で取引されている場合、買いポジションは負の調整を受け、売りポジションは正の調整を受けます。逆に、新しい契約がより低い価格で取引されている場合、買いポジションは正の調整を受け、売りポジションは負の調整を受けます。」 |